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La situation de l'Alcázar de Ségovie sur un rocher creusé par les rivières Eresma et Clamores indique l'origine militaire de cette forteresse imprenable pendant des siècles.
Au Moyen Age, l'Alcázar devint une des résidences préférées des Rois de Castille, ceci dû non seulement à la beauté de son emplacement, mais aussi à la proximité de grandes réserves de chasse situées dans les bois des montagnes environnantes.
Plus tard, on a commencé à utiliser la forteresse comme prison d'état, d'importants personnages y furent confinés. Elle conserva cette fonction, jusqu'en 1762, quand Carlos III fonda à Ségovie le Collège Royal d'Artillerie , qui fut installé dans l'Alcázar.